Как там может быть что-то не понятно? Там 2 параметра всего, которые заключены в простом предложении, которое поясняет, что произойдет.
Это окошко вызывается по alt+F6.
1. Обращаем внимание, на что создается ссылка. На скрине это SysTextures.
2. Прописываем или выбираем путь, куда ссылку положить. Это должна быть папка с игрой.
3. Тип ссылки. Выбираем Symbolic link (folder) или Directory junction
4. Жмем Create Link.